Analisi di portafoglioUn controllo continuo, completo ed indipendente Fondaco SGR è in grado di offrire, attraverso un sistema integrato sviluppato in collaborazione con la società InAnte, un servizio completo di position keeping, valutazione ed analisi del portafoglio mediante ricezione ed elaborazione di flussi ed utilizzo di provider di dati esterni. La composizione del portafoglio viene analizzata partendo dalla classificazione e l’aggregazione dei singoli strumenti, con frequenza giornaliera, mettendo in evidenza aspetti differenti a seconda delle caratteristiche del portafoglio preso in considerazione e verificando il rispetto di eventuali limiti di gestione. La valutazione dei risultati prevede, oltre al calcolo dei rendimenti, time e money weighted, conseguiti su diversi orizzonti temporali e dell’incidenza di costi amministrativi, commissioni ed imposte, anche l’analisi della volatilità e dei principali indicatori di rischio ex-post. In presenza di benchmark, tutte le analisi possono essere svolte sia in termini assoluti sia relativi. La storicizzazione di tutte le informazioni ricevute e delle analisi elaborate permette, inoltre, di valutare la persistenza dei risultati ottenuti e, soprattutto, dello stile di gestione attuato. I diversi portafogli di un medesimo investitore, anche gestiti da soggetti differenti, possono essere aggregati, permettendo l’analisi della posizione complessiva dell’investitore stesso, della composizione per classi di attività e tipologia di strumenti e del contributo di ciascun investimento al risultato conseguito. |